Banken-Stresstest: Die Ergebnisse des EU-Finanzchecks als PDF-Download

Isacc Bah
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ezb
Schweißausbrüche, nervöse Ticks und eine Zigarette nach der nächsten – Europas Banker befinden sich im Stress, genauer gesagt im Stresstest. Die Veröffentlichung des ersten europaweiten Stresstests für Banken hat stattgefunden. 91 Finanzinstitute mussten gegenüber nationalen Kontrollinstitutionen und dem europäischen Bankenaufsichtskomitee CEBS ihre Geschäftsfähigkeit angesichts diverser Krisenszenarien unter Beweis stellen. Wir erklären euch, auf welche Stressarten Europas Banken getestet wurden und haben das Testergebnis als kostenloses PDF zum Download.

Mit dem Stresstest soll nicht nur die Krisenresistenz des europäischen Finanzsektors unter Beweis gestellt werden, vielmehr ist der in dieser Form bislang einmalige Vorgang ein Versuch, potentielle Investoren von der in Zweifel geratenen Stabilität des der EU-Bankenbranche zu überzeugen.

Fiktive Krisen gegen die Krise

Um dieses Ziel zu erreichen, überprüfen die Finanzwächter ob die Banken auch extremen Krisensituationen wie einer so genannten Double-Dip-Rezession oder einem drohenden Staatsbankrott à la Griechenland standhalten. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Wertentwicklung des Anlagevermögens der Banken. So testen die CEBS-Kontrolleure unter anderem, welchen Einfluss eine platzende Immobilienblase auf den Wert von Hypotheken hat.
Verlieren Häuser und Grundstücke in diesem Szenario beispielsweise die Hälfte ihres Ursprungswertes, sinkt auch der Wert der in Bankenbesitz befindlichen Hypotheken entsprechend. Sind die Kapitalverluste einer Bank in diesem Falle so hoch, dass die Bank Insolvenz anmelden muss, hat sie den Stresstest nicht bestanden und wird von der CEBS aufgefordert, ihren Kapitalanteil zu erhöhen.
Untersucht wurden im Wesentlichen drei Hauptszenarien:

  • ein Basisszenario simuliert eine anhaltende Erholung im europäischen Wirtschaftsraum
  • ein Nachteil-Szenario simuliert eine zwei Jahre dauernde Double-Dip-Rezession
  • ein Nachteil-Szenario simuliert eine zwei Jahre dauernde Double-Dip-Rezession und fügt einen externen Schock, beispielsweise einen Staatsbankrott, hinzu

Um diese Tests zu überstehen müssen die Banken nachweisen, dass auch im schlimmsten Falle noch mindestens sechs Prozent des an Kapitalreserven übrig bleiben.

Banken vereint in Europa

Ausnahmslos müssen sich alle großen europäischen Bankhäuser dem Stresstest stellen. In Deutschland sind dies unter anderem die Deutsche Bank, Commerzbank, Hypo Real, LBBW, Postbank, WestLB und HSH Nordbank. Die gesamte Liste der überprüften Banken hat die CEBS bereits vor einigen Monaten veröffentlicht. Zusammen genommen stellen diese Banken rund 65 Prozent des Bankensektors in der Europäischen Union dar.

Wie Europas Banken im Stresstest abgeschnitten haben, könnt ihr im folgenden PDF nachlesen.

Zusammenfassung des CEBS-Banken-Stresstests (PDF)
auf Englisch

Die Kurzzusammenfassung zum Abschneiden der deutschen Banken hat die BaFin hier veröffentlicht.

Bild: euro & ezb von chaouki (cc)

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